Данные подход нестандартен и предлагает трейдерам взглянуть на то, как крупные игроки манипулируют толпой. Если в ралли происходит повышение объема на ап-свече с широким спредом, но не происходит повышения цен, рассматриваем больший объем имеет больше продаж, чем покупок. После таких свечей рынок обычно отдыхает и идет в бок.
То есть возможность манипуляций становится затратной для крупных участников. VSA анализ применим на любых площадках, будь то форекс, фьючерсы, товарные или фондовые биржи. Отличия метода на разных площадках есть. Главным отличием является показатель ликвидности того или иного рынка. Но философия анализа VSA остается единой — действовать вместе с информированным игроком.
Тут он и предположил, что в таких ситуациях, действует крупный участник торгов. Который, загружает или выгружает свои позиции. Тем самым, этот крупный игрок, влияет на спрос и предложение актива.
Трейдеры часто интересуются, что такое VSA. Это аббревиатура, которая обозначает анализ объема и спреда (Volume Unfold Analysis). Метод был разработан для использования на фондовом рынке.
- Книги этих авторов помогут вам более фундаментально освоить торговлю по объемам.
- Он большого размера, с ценой закрытия выше середины.
- Все остальные методы анализа, начиная от графического и заканчивая математическим, основаны на статистике.
- VSA (Volume Spread Analysis) — это метод анализа торгового объема в сочетании с размером и формой свечи.
Продолжительность фаз может быть различной. При этом принято считать, что короткие фазы приводят к небольшим изменениям в то время, как длинные – к серьёзным шагам. Также в процессе анализа мы будем разделять спрэды на широкие, узкие и средние, что нам позволит глубже вникнуть в происходящие процессы. Метод VSA обеспечивает комплексный подход к изучению рынка, выявляя взаимосвязи между стоимостью актива, спрэдом и объёмами торгов. Последний показатель показывает активность на рынке. В то время, как спрэд говорит об амплитуде ценового движения.
Третий Аргумент “против” — У Крупных Участников Есть Более Важные Дела, Чем Манипуляции
Торговцам в этот момент нужно определить, какое решение принимают крупные игроки, а потом действовать аналогично. Тогда давайте разбираться в объемном анализе рынка. Особенно в сочетании с вертикальными объемами эффект мы можем получить по-истине ошеломляющий. Другим важным инструментом является анализ бид-аск спреда.
Требует подтверждения далее или до его появления должны быть другие признаки силы рынка. В классическом объемном анализе рынка сравнивают за дней. Допустим, вы занимаетесь выпечкой пирогов с яблоками и это конек вашего заведения. Обычно вы покупаете a thousand vsa трейдинг кг яблок, и продавцы с радостью продают вам их оптом по одной цене (скажем по 5-7). На графике это будет выглядеть как бар с маленьким телом на большом объеме, потому что спрос соответствует предложению.
Она характеризуется высоким объёмом на медвежьем баре при широком спреде и возникновении нового локального минимума. На последней фазе кульминации покупок закрытие свечи происходит у её минимума или на середине. Связывая эти оба понятия с описанными выше, мы получим следующее. Возникновение бычьего рынка происходит за счёт передачи ценных бумаг от слабых держателей сильным и последующее их накопление последними. При этом слабые держатели несут серьёзные убытки. В свою очередь, медвежий рынок возникает в момент перехода ценных бумаг из рук сильных держателей в руки слабых, в результате чего первые получают существенную прибыль.
Статистика, во-первых, сама по себе продажа, а, во-вторых, она постоянно меняется. Этот Том Вильямс примерно в 1929 году, создал метод VSA, который пришел к нам практически без изменений. Прошло немного немало one hundred валютные пары лет, что, по факту, в рамках биржевого дела, это достаточно маленькая величина.
Принцип Vsa Усилие/результат
Поэтому прежде, чем открыть позицию, стоит ответить на вопрос — «что я хочу получить от сделки». Потенциальные выгоды от сделки должны превосходить возможные риски. На основе некоторых данных были созданы торговые стратегии, которые мы используем в лайв-торговле. Во всех тонкостях HFT быстро не разобраться. Есть отличная книга Майкла Льюиса — Flash Boys — где подробно описывается восхождение высокочастотных трейдеров.
Это приводит к тому, что в ценовом уровне консолидируются ордера. Когда приходит крупный игрок, он открывает ордер с большим лотом, начинается движение. Это вызывает движение рынка, возникает тренд, который должен учитывать трейдер. Принимая решение о заключении сделки, необходимо учитывать стадии консолидации, ждать подходящего момента для входа в рынок. Помочь в принятии решения может VSA-индикатор, для его активации нужно нажать всего одну кнопку на панели терминала.
Либо подливать ее, если ее по тем или иным причинам, ликвидности не хватает. Я бы даже не сказал, что это прямо совсем минус. Это больше относится к нейтральному моменту.
Дело в том, что если, например, графический анализ, технический анализ предполагает исследование некоторых статистических данных. То получается, что вы заходите в сделку, в самую последнюю очередь. Пока вы сообразите, пока нажмете кнопки, цена https://boriscooper.org/ уже сделает определенные усилия в ту или иную сторону. На каждом рынке есть свои особенности использования объемов. Имеют значение показатели ликвидности, но общая философия, в основе которой лежит работа вместе с крупными игроками, остается одной для всех рынков.